中国金融期货交易所交易规则的第十二章 附 则

2024-03-04 05:48

1. 中国金融期货交易所交易规则的第十二章 附 则

第八十八条 交易所可以根据本规则制定实施细则或者办法。第八十九条 本规则由交易所董事会负责解释。第九十条 本规则的制定和修改须经交易所股东大会通过,报中国证监会批准。第九十一条 本规则自2010年2月20日起施行。

中国金融期货交易所交易规则的第十二章 附 则

2. 中国金融期货交易所交易细则的第一章 总 则

第一条 为规范期货交易行为,保护期货交易当事人的合法权益,保障中国金融期货交易所(以下简称交易所)期货交易的顺利进行,根据《中国金融期货交易所交易规则》,制定本细则。第二条 交易所、会员、客户应当遵守本细则。

3. 中国金融期货交易所交易细则的第七章 附 则

第六十三条 违反本细则规定的,交易所按照本细则和《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。第六十四条 本细则由交易所负责解释。第六十五条 本细则自2010年2月20日起实施。

中国金融期货交易所交易细则的第七章 附 则

4. 中国金融期货交易所交易规则的第四章 交易业务

第二十三条 期货交易是指在交易所内集中买卖期货合约、期权合约的交易活动。第二十四条 交易日为每周一至周五 (国家法定假日除外)。每一交易日各品种的交易时间安排, 由交易所另行公告。第二十五条 会员可以根据业务需要向交易所申请一个或者一个以上的席位。第二十六条 会员在为客户开立账户前,应当向客户充分揭示期货交易风险,评估客户的风险承受能力,审慎选择客户。第二十七条 交易所实行交易编码制度。会员应当为每一个客户单独开立专门账户、申请交易编码,不得混码交易。根据法律、行政法规、规章和有关规定需要对资产进行分户管理的特殊法人机构,可以为其分户管理的资产向交易所申请交易编码。第二十八条 客户可以通过书面、电话、互联网等委托方式以及中国证监会规定的其他方式,下达交易指令。第二十九条 交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令。市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。市价指令的未成交部分自动撤销。限价指令是指按照限定价格或者更优价格成交的指令。限价指令当日有效,未成交部分可以撤销。第三十条 会员接受客户委托指令后,应当将客户的所有指令通过交易所集中交易,不得进行场外交易。第三十一条 买卖申报经撮合成交后,交易即告成立。符合本规则各项规定达成的交易于成立时生效,买卖双方应当承认交易结果,履行相关义务。依照本规则达成的交易,其成交结果以交易所系统记录的成交数据为准。第三十二条 交易指令成交后,交易所按照规定发送成交回报。第三十三条 每日结算后,会员应当按照规定方式获取并核对成交记录。会员有异议的,应当在当日以书面形式向交易所提出。未在规定时间内提出的,视为对成交记录无异议。第三十四条 交易所实行套期保值额度审批制度。套期保值额度由交易所根据套期保值申请人的现货头寸、资信状况和市场情况审批。第三十五条 会员进行期货交易,应当按照规定向交易所缴纳手续费。

5. 中国金融期货交易所交易规则的第一章 总 则

第一条 为规范期货交易行为,保护期货交易当事人的合法权益和社会公共利益,根据国家有关法律、行政法规、规章和《中国金融期货交易所章程》,制定本规则。第二条 中国金融期货交易所(以下简称交易所)根据公开、公平、公正和诚实信用的原则, 组织经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准的期货合约、期权合约交易。第三条 本规则适用于交易所组织的期货、期权交易活动。交易所、会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当遵守本规则。

中国金融期货交易所交易规则的第一章 总 则

6. 中国金融期货交易所交易规则的第六章 交割业务

第五十一条 期货交易的交割,由交易所统一组织进行。第五十二条 期货交割采用现金交割或者实物交割方式。第五十三条 现金交割是指合约到期时,按照交易所的规则和程序,交易双方按照规定结算价格进行现金差价结算,了结到期未平仓合约的过程。第五十四条 实物交割是指合约到期时,按照交易所的规则和程序,交易双方通过该合约所载标的物所有权的转移,了结到期未平仓合约的过程。

7. 中国金融期货交易所交易规则的第七章 风险控制

第五十五条 交易所实行涨跌停板制度。涨跌停板幅度由交易所设定,交易所可以根据市场风险状况调整期货合约的涨跌停板幅度。第五十六条 交易所实行持仓限额制度。持仓限额是指交易所规定的会员或者客户对某一合约单边持仓的最大数量。会员或者客户的套期保值、套利交易的持仓按照交易所有关规定执行。第五十七条 交易所实行大户持仓报告制度。会员或者客户对某一合约持仓达到交易所规定的持仓报告标准或者被交易所指定必须报告的,会员或者客户应当向交易所报告。客户未报告的,会员应当向交易所报告。交易所可以根据市场风险状况,制定并调整持仓报告标准。第五十八条 交易所实行强行平仓制度。会员或者客户存在违规超仓、未按照规定及时追加保证金等违规行为或者交易所规定的其他情形的,交易所有权对相关会员或者客户采取强行平仓措施。强行平仓盈利部分按照有关规定处理,发生的费用、损失及因市场原因无法强行平仓造成的损失扩大部分由相关会员或者客户承担。第五十九条 交易所实行强制减仓制度。期货交易出现同方向连续涨跌停板单边无连续报价或者市场风险明显增大情况的,交易所有权将当日以涨跌停板价格申报的未成交平仓报单,以当日涨跌停板价格与该合约净持仓盈利客户按照持仓比例自动撮合成交。第六十条 交易所实行结算担保金制度。结算担保金是指结算会员按照交易所规定缴纳的,用于应对结算会员违约风险的共同担保资金。第六十一条 交易所实行风险警示制度。交易所认为必要的,可以单独或者同时采取要求会员和客户报告情况、谈话提醒、书面警示和发布风险警示公告等措施,以警示和化解风险。第六十二条 期货交易出现同方向连续涨跌停板单边无连续报价或者市场风险明显增大情况的,经交易所董事会执行委员会审议批准,交易所可以采取调整涨跌停板幅度、提高交易保证金标准及强制减仓等风险控制措施化解市场风险。采取上述风险控制措施后仍然无法释放风险的,交易所应当宣布进入异常情况,由交易所董事会决定采取进一步的风险控制措施。第六十三条 结算会员无法履约时,交易所有权采取下列措施:(一)暂停开仓;(二)按照规定强行平仓,并用平仓后释放的保证金履约赔偿;(三)依法处置充抵保证金的有价证券;(四)动用该违约结算会员缴纳的结算担保金;(五)动用其他结算会员缴纳的结算担保金;(六)动用交易所风险准备金;(七)动用交易所自有资金。交易所代为履约后,取得对违约会员的相应追偿权。第六十四条 有根据认为会员或者客户违反交易所交易规则及其实施细则并且对市场正在产生或者将产生重大影响的,为防止违规行为后果进一步扩大,交易所可以对该会员或者客户采取下列临时处置措施:(一)限制入金;(二)限制出金;(三)限制开仓;(四)提高保证金标准;(五)限期平仓;(六)强行平仓。前款第(一)、(二)、(三)项临时处置措施,可以由交易所总经理决定,其他临时处置措施由交易所董事会决定,并及时报告中国证监会。

中国金融期货交易所交易规则的第七章 风险控制

8. 中国金融期货交易所交易细则的第五章 指令与成交

第四十条 交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令。市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。市价指令的未成交部分自动撤销。限价指令是指按照限定价格或者更优价格成交的指令。限价指令在买入时,必须在其限价或者限价以下的价格成交;在卖出时,必须在其限价或者限价以上的价格成交。限价指令当日有效,未成交部分可以撤销。第四十一条 市价指令只能和限价指令撮合成交,成交价格等于即时最优限价指令的限定价格。第四十二条 交易指令的报价只能在合约价格限制范围内,超过价格限制范围的报价为无效报价。交易指令申报经交易所确认后生效。第四十三条 交易指令每次最小下单数量为1手,市价指令每次最大下单数量为50手,限价指令每次最大下单数量为100手。第四十四条 会员、客户使用或者会员向客户提供可以通过计算机程序实现自动批量下单或者快速下单等功能的交易软件的,会员应当事先报交易所备案。会员、客户采取可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的方式下达交易指令的,交易所可以采取相关措施。第四十五条 股指期货竞价交易采用集合竞价和连续竞价两种方式。集合竞价是指对在规定时间内接受的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式,连续竞价是指对买卖申报逐笔连续撮合的竞价方式。第四十六条 集合竞价在交易日9:10-9:15进行,其中9:10-9:14为指令申报时间,9:14-9:15为指令撮合时间。集合竞价指令申报时间不接受市价指令申报。集合竞价指令撮合时间不接受指令申报。第四十七条 期货连续竞价交易按照价格优先、时间优先的原则撮合成交。以涨跌停板价格申报的指令,按照平仓优先、时间优先的原则撮合成交。第四十八条 集合竞价采用最大成交量原则,即以此价格成交能够得到最大成交量。高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交;低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交;等于集合竞价产生的价格的买入或者卖出申报,根据买入申报量和卖出申报量的多少,按照少的一方的申报量成交。第四十九条 开盘集合竞价中的未成交指令自动参与连续竞价交易。第五十条 限价指令连续竞价交易时,交易所系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序, 当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。撮合成交价等于买入价(bp)、卖出价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格。即:当 bp≥sp≥cp,则:最新成交价=spbp≥cp≥sp, 最新成交价=cpcp≥bp≥sp, 最新成交价=bp集合竞价未产生成交价的,以上一交易日收盘价为前一成交价,按照上述办法确定第一笔成交价。第五十一条 新上市合约的挂盘基准价由交易所确定并提前公布。挂盘基准价是确定新合约上市首日涨跌停板幅度的依据。

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